Comedia de capa y espada
La dama duende pertenece al subgénero de la comedia de capa y espada. La obra tiene como modelo la trama de la amante invisible. Esta trama proviene del mito de Cupido y Psique, pero invierte los roles de estos dos personajes. Es ahora el hombre curioso el que se enamora de una dama invisible, o sea, una mujer tapada o escondida, o invisible en la oscuridad. Esta trama ya se encuentra en novelas italianas de Masuccio y Bandello, y luego pasa al Siglo de Oro español. Aunque Calderón utiliza elementos de la comedia de Lope de Vega, La viuda valenciana, su modelo principal es una novela intercalada en El soldado Píndaro de Gonzalo de Céspedes y Meneses (1626). Como es habitual en este tipo de comedias, es la protagonista femenina, Doña Ángela, quien constituye el motor de la acción. Su objetivo será conquistar a Don Manuel, burlando la vigilancia que sobre ella ejercen sus dos hermanos varones. Para ello, trazará un ingenioso engaño que le permita comunicarse con Don Manuel de manera aparentemente misteriosa e inexplicable, de ahí el título de la pieza.